两种股票A和B,它们的期望收益率分别为13%和5%,标准差分别为10%和18%,

2024-05-22 09:04

1. 两种股票A和B,它们的期望收益率分别为13%和5%,标准差分别为10%和18%,

13% * 股票A占得比例   +  5% *股票B占得比例

两种股票A和B,它们的期望收益率分别为13%和5%,标准差分别为10%和18%,

2. 假设市场中只有股票A和B它们的期望收益率分别等于10%和12%,标准差分别为22%和28%,股票A

市场组合期望收益率为:11%,标准差为:14.20%
w*0.05+(1-w)*0.11 = 0.1
所以w=1/6
标准差:sqrt((1-w)^2*(14.2)^2)=11.8%

3. 股票A的期望收益率是11%,标准差是22%,股票B的期望收益率是16%,标准差是29%

根据公式:σij=ρijσiσj,得出:协方差σij=0.6*22%*29%=3.828%
若两个随机变量X和Y相互独立,则E[(X-E(X))(Y-E(Y))]=0,因而若上述数学期望不为零,则X和Y必不是相互独立的,亦即它们之间存在着一定的关系。
如果X与Y是统计独立的,那么二者之间的协方差就是0,因为两个独立的随机变量满足E[XY]=E[X]E[Y]。
但是,反过来并不成立。即如果X与Y的协方差为0,二者并不一定是统计独立的。协方差Cov(X,Y)的度量单位是X的协方差乘以Y的协方差。协方差为0的两个随机变量称为是不相关的。



扩展资料:
期望值的估算可以简单地根据过去该种金融资产或投资组平均收益来表示,或采用计算机模型模拟,或根据内幕消息来确定期望收益。当各资产的期望收益率等于各个情况下的收益率与各自发生的概率的乘积的和 。
投资组合的期望收益率等于组合内各个资产的期望收益率的加权平均,权重是资产的价值与组合的价值的比例。

股票A的期望收益率是11%,标准差是22%,股票B的期望收益率是16%,标准差是29%

4. 股票A的期望收益率是11%,标准差是22%,股票B的期望收益率是16%,标准差是29%

根据公式:σij=ρijσiσj,得出:协方差σij=0.6*22%*29%=3.828%
若两个随机变量X和Y相互独立,则E[(X-E(X))(Y-E(Y))]=0,因而若上述数学期望不为零,则X和Y必不是相互独立的,亦即它们之间存在着一定的关系。
如果X与Y是统计独立的,那么二者之间的协方差就是0,因为两个独立的随机变量满足E[XY]=E[X]E[Y]。
但是,反过来并不成立。即如果X与Y的协方差为0,二者并不一定是统计独立的。协方差Cov(X,Y)的度量单位是X的协方差乘以Y的协方差。协方差为0的两个随机变量称为是不相关的。



扩展资料:
期望值的估算可以简单地根据过去该种金融资产或投资组平均收益来表示,或采用计算机模型模拟,或根据内幕消息来确定期望收益。当各资产的期望收益率等于各个情况下的收益率与各自发生的概率的乘积的和。
投资组合的期望收益率等于组合内各个资产的期望收益率的加权平均,权重是资产的价值与组合的价值的比例。

5. 股票A的期望收益率是11%,标准差是22%,股票B的期望收益率是16%,标准差是29%

根据公式:σij=ρijσiσj,得出:协方差σij=0.6*22%*29%=3.828%

股票A的期望收益率是11%,标准差是22%,股票B的期望收益率是16%,标准差是29%

6. 设有A、B两种股票,A股票收益率估计10%,标准差为6%,B股票收益率估计7%,标

组合收益率=20%*10%+80%*7%=7.6%

组合方差=(20%*6%)^2+(80%*4%)^2+2*0.1*20%*80%*6%*4%=0.0012448
组合标准差=0.0012448^0.5=3.53%

7. 股票A、B和C,预期收益率都是6%,收益率标准差都是10%,收益率变动的相关系数:A

股票A、B和C,预期收益率都是6%,收益率标准差都是10%,收益率变动的相关系数:A:①组合预期收益率和风险(标准差)分别是6%和8.44%。②组合预期收益率和风险分别是6%和7.73%。③后面组合风险较低的原因是,C股票与A和B股票的相关系数很低,提高C的比重就能降低组合的风险。【摘要】
股票A、B和C,预期收益率都是6%,收益率标准差都是10%,收益率变动的相关系数:A【提问】
股票A、B和C,预期收益率都是6%,收益率标准差都是10%,收益率变动的相关系数:A:①组合预期收益率和风险(标准差)分别是6%和8.44%。②组合预期收益率和风险分别是6%和7.73%。③后面组合风险较低的原因是,C股票与A和B股票的相关系数很低,提高C的比重就能降低组合的风险。【回答】

股票A、B和C,预期收益率都是6%,收益率标准差都是10%,收益率变动的相关系数:A

8. 假设证券A的预期收益率为10%,标准差是12%,

  设证券A、证券B和其投资组合Z的标准差分别是Xa、Xb、Xz,投资比例分别为ka、kb,证券A、B的相关系数为Rab。
(1)该投资组合的预期收益率等于各证券收益率的加权平均,权重为各自投资比例,即:
  r=10%*ka+15%*kb=0.1*60%+0.15*40%=12%
 
(2)根据投资组合标准差Xz的计算公式,可得相关系数Rab的计算公式:

 
  如果Xz=14%,经代入上式计算,可得证券A、B的相关系数Rab=0.89。
 
(下面的计算过程供参考:
  a2=0.0052,b2=0.0052,Xz2=0.0196    ——均为平方,0.0052=0.005184
  Rab=(0.0196-0.0052-0.0052)/2*0.072*0.072=0.89 )